| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| beigetriebene Forderungsbeträge (7) |
amounts of the claims recovered (7) |
| Die einfache Methode kann nur angewandt werden, wenn die risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 78 bis 83 ermittelt werden. |
The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83. |
| BERECHNUNG RISIKOGEWICHTETER FORDERUNGSBETRÄGE |
CALCULATION OF RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools |
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral |
| ‚Bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge im Sinne von Anhang VI Teil 1 Nummer 4 wird bis 31. Dezember 2015 Forderungen an die Zentralstaaten oder Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die auf die Landeswährung eines Mitgliedstaats lauten und in dieser Währung… |
‘In the calculation of risk weighted exposure amounts for the purposes of Annex VI, Part 1, point 4, until 31 December 2015 the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to Member States' central governments or central banks denominated… |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge |
Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pensionsgeschäften, Wertpapier– oder Warenleihgeschäften und/oder anderen Kapitalmarkttransaktionen, die unter Netting‐Rahmenvereinbarungen fallen |
Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge |
Calculating risk‐weighted exposure amounts |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten |
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the Financial Collateral Comprehensive method |
| Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für andere anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz |
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach |
| BERECHNUNG RISIKOGEWICHTETER FORDERUNGSBETRÄGE IM RAHMEN DES STANDARDANSATZES |
CALCULATION OF RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS UNDER THE STANDARDISED APPROACH |
| Berechnung der risikogewichteten forderungsbeträge gemäss dem IRB-Ansatz |
Calculation of risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach |
| BERECHNUNG DER RISIKOGEWICHTETEN FORDERUNGSBETRÄGE IM RAHMEN DES AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDEN ANSATZES („INTERNAL RATINGS BASED APPROACH“/IRB-ANSATZ) |
CALCULATION OF RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH |
| BERECHNUNG DER RISIKOGEWICHTETEN FORDERUNGSBETRÄGE FÜR BETEILIGUNGEN IM RAHMEN DES IRB-ANSATZES |
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL MODELS APPROACH |
| BERECHNUNG DER RISIKOGEWICHTETEN FORDERUNGSBETRÄGE FÜR DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO ANGEKAUFTER FORDERUNGEN |
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES |
| BERECHNUNG DER RISIKOGEWICHTETEN FORDERUNGSBETRÄGE FÜR DAS KREDITRISIKO |
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK |
| Ein Kreditinstitut kann unabhängig davon, ob es zur Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 78 bis 83 und 84 bis 89 verfährt, beschließen, auf ein internes Modell zurückzugreifen. |
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk‐weighted exposure amounts. |
| Ein Kreditinstitut kann unabhängig davon, ob es sich für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge für die Artikel 78 bis 83 oder die Artikel 84 bis 89 entschieden hat, zwischen den von der Aufsicht vorgegebenen und den auf eigenen Schätzungen basierenden… |
A credit institution may choose to use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach independently of the choice it has made between the Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk‐weighted exposure… |
| Ein Kreditinstitut kann eine oder mehrere anerkannte externe Ratingagenturen (ECAI) benennen, deren Rating/s bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge im Rahmen von Artikel 94 bis 101 zugrunde gelegt werden („benannte ECAI“). |
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs the credit assessments of which shall be used in the calculation of its risk‐weighted exposure amounts under Articles 94 to 101 (a ‘nominated ECAI’). |
| …für den Prozess der Zuordnung von Forderungen zu Klassen oder Pools, um den Einfluss von Garantien bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge darstellen zu können. |
…the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts. |
| …der Absätze 2 bis 5 ihre Eigenkapitalanforderungen gemäß Artikel 1 als Summe aus 8 % ihrer risikogewichteten Forderungsbeträge für das Kredit- und das Gegenparteiausfallrisiko und ihren nach Maßgabe der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG… |
…referred to in Article 1 as the sum of 8 % of its risk-weighted exposure amounts for credit and counterparty credit risk and its capital requirements for market risk calculated in accordance with Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, subject… |
| …Risikogewicht von 1250 % angewandt wird, alternativ zur Einbeziehung dieser Position in ihre Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge den Forderungswert der Position von den Eigenmitteln abziehen. |
…applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position. |
| …den Eigenmitteln abziehen. Dies ist eine Alternative zur Berücksichtigung der Position bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge. |
…the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position. |
| …unter nachstehenden Voraussetzungen von den Eigenmitteln abziehen, anstatt die Position in die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge einzubeziehen: |
…position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position subject to the following |
| Ein Sponsor oder ein Originator, der bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge in Bezug auf eine Verbriefung von Artikel 245 Absätze 1 und 2 Gebrauch gemacht oder Instrumente aus seinem Handelsbuch veräußert hat, so dass er für die mit diesen… |
A sponsor institution, or an originator institution which in respect of a securitisation has made use of Article 245(1) and (2) in the calculation of risk-weighted exposure amounts or has sold instruments from its trading book to the effect that it is no… |
| „Kirb“ 8 % der risikogewichteten Forderungsbeträge, die gemäß Artikel 84 bis 89 in Bezug auf die verbrieften Forderungen berechnet würden, wenn diese nicht verbrieft wären, zuzüglich des Betrags der erwarteten Verluste, die mit diesen Forderungen… |
‘Kirb’ means 8 % of the risk‐weighted exposure amounts that would be calculated under Articles 84 to 89 in respect of the securitised exposures, had they not been securitised, plus the amount of expected losses associated with those exposures calculated under those Articles; ‘Ratings based method’ means the method of calculating risk‐weighted exposure amounts for… |
| "KIRB" 8 % der risikogewichteten Forderungsbeträge, die gemäß Kapitel 3 in Bezug auf die verbrieften Forderungen berechnet würden, wären diese nicht verbrieft worden, zuzüglich der bei diesen Forderungen erwarteten und gemäß jenem Kapitel berechneten… |
'KIRB' means 8 % of the risk-weighted exposure amounts that would be calculated under Chapter 3 in respect of the securitised exposures, had they not been securitised, plus the amount of expected losses associated with those exposures calculated under that… |
| …für die in Artikel 382 genannten Instrumente einen Multiplikationsfaktor von 10 auf die sich ergebenden risikogewichteten Forderungsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko dieser Forderungen anwenden, anstatt die Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko zu… |
…the Original Exposure Method as laid down in Article 275, may apply a multiplication factor of 10 to the resulting risk-weighted exposure amounts for counterparty credit risk for those exposures instead of calculating own funds requirements for CVA… |
| Zur Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge für das nicht bereits durch die in den Artikeln 41 bis 44 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten besonderen Finanzmittel gedeckte Kreditrisiko verwenden die CCP den in den Artikeln 78 bis 83 der… |
For the calculation of the risk-weighted exposure amounts for credit risk which is not already covered by specific financial resources as referred to in Articles 41 to 44 of Regulation (EU) No 648/2012, a CCP shall apply the Standardised Approach for… |
| für Kreditinstitute, die eigene Schätzungen der Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge verwenden, den Betrag der nicht in Anspruch genommenen Zusagen und die forderungsbetragsgewichteten durchschnittlichen Forderungswerte für jede Forderungsklasse; |
for the credit institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class; |
| für Kreditinstitute, die bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge eigene Schätzungen für LGD verwenden, die forderungsbetragsgewichtete durchschnittliche LGD in Prozent, |
for the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage; |
| Forderungen, für die dieser Unterabschnitt keine Bestimmungen zur Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge enthält, wird ein Risikogewicht von 100 % zugeteilt. |
Exposures the calculation of risk-weighted exposure amounts for which is not otherwise provided for under this Subsection shall be assigned a risk-weight of 100 %. |
| Wenn Kreditinstitute für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge eigene Schätzungen der LGD oder Umrechnungsfaktoren verwenden, werden Forderungen an Zentralstaaten, Instituten und Zentralbanken, Kreditinstitute und Unternehmen getrennt von Forderungen offen gelegt… |
Exposures to central governments and central banks, institutions and corporates where credit institutions use own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts shall be disclosed separately from exposures… |
| Forderungsbeträge, die aus Geschäften mit langer Abwicklungsfristentstehen, können nach jeder der in den Teilen 3 bis 6 beschriebenen Methoden berechnet werden, unabhängig davon, welche Methoden für die Behandlung von OTC-Derivatgeschäften und Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder… |
Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or… |
| …Dritten übertragen, wird das Risikogewicht dieses Dritten auf die Tranche bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge durch den Originator angewandt. |
…party, the risk weight of that third party shall be applied to the tranche in the calculation of the originator credit institution's risk‐weighted exposure amounts. |
| …158 und 159 beschriebenen Berechnung bis zu 0,6 % der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 3 berechneten risikogewichteten Forderungsbeträge für Institute, die risikogewichtete Forderungsbeträge gemäß Titel II Kapitel 3 berechnen. |
…Title II of Part Three, positive amounts, gross of tax effects, resulting from the calculation laid down in Articles 158 and 159 up to 0,6 % of risk weighted exposure amounts calculated under Chapter 3 of Title II of Part Three. |
| :Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 berechnen, legen für jede der in Artikel 112 genannten Forderungsklassen folgende Informationen offen: |
For institutions calculating the risk-weighted exposure amounts in accordance with Part Three, Title II, Chapter 2, the following information shall be disclosed for each of the exposure classes specified in Article 112 |
| allgemeinen Kreditrisikoanpassungen – vor Abzug von Steuereffekten – bis zu 1,25 % der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 berechneten risikogewichteten Forderungsbeträge für Institute, die risikogewichtete Forderungsbeträge gemäß Titel II Kapitel 2 berechnen, |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Chapter 2 of Title II of Part Three, general credit risk adjustments, gross of tax effects, of up to 1,25 % of risk-weighted exposure amounts calculated in accordance with Chapter 2 of Title II of Part Three; |
| für Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem Standardansatz oder dem IRB-Ansatz berechnen, getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert (gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting), der durch Garantien, Bürgschaften oder… |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by… |
| Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem Standardansatz berechnen, setzen den Forderungswert eines in Anhang I genannten außerbilanziellen Postens nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 1 genannten Forderungswert, sondern mit 100 % seines Werts an; |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of that item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1); |
| für Institute, die risikogewichtete Forderungsbeträge nach dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) berechnen, die negativen Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge nach den Artikeln 158 und 159, |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts using the Internal Ratings Based Approach (the IRB Approach), negative amounts resulting from the calculation of expected loss amounts laid down in Articles 158 and 159; |
| für Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem Standardansatz oder dem IRB-Ansatz berechnen, aber keine eigenen Schätzungen der LGD oder Umrechnungsfaktoren in Bezug auf die jeweilige Forderungsklasse vorlegen, getrennt für jede einzelne Forderungsklasse den… |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total… |
| Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, ermitteln den Forderungswert der in Artikel 166 Absätze 8 bis 10 aufgeführten Posten, indem sie anstelle der dort genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen… |
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, they shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or… |
| Im Sinne von Artikel 96 werden die risikogewichteten Forderungsbeträge einer Verbriefungsposition berechnet, indem auf den Forderungswert der Position das relevante gemäß diesem Teil genannte Risikogewicht angewandt wird. |
For the purposes of Article 96, the risk-weighted exposure amount of a securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value of the position the relevant risk weight as set out in this Part. |
| :Die risikogewichteten Forderungsbeträge werden für die Zwecke des Artikels 80 nach folgender Formel berechnet: |
For the purposes of Article 80, risk‐weighted exposure amounts shall be calculated in accordance with the following formula |
| Bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge liegt eine Laufzeiteninkongruenz dann vor, wenn die Restlaufzeit der Kreditabsicherung kürzer ist als die Restlaufzeit der abgesicherten Forderung. |
For the purposes of calculating risk‐weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure. |
| Bei Forderungen an Institute entscheiden die Mitgliedstaaten, ob für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Anhang VI, die Bonität des Zentralstaats, in dem das Institut seinen Sitz hat, oder die Bonität des Instituts ders… |
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts for exposures to institutions, Member States shall decide whether to adopt the method based on the credit quality of the central government of the jurisdiction in which the institution is incorporated or the method based on the credit quality of the counterparty institution… |
| :Institute greifen für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Abschnitt 3 nur dann auf die Bonitätsbeurteilung einer ECAI zurück, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: |
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Section 3, institutions shall only use a credit assessment of an ECAI if the following conditions are met |
| Zum Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge in Übereinstimmung mit Absatz 3 wird jede Laufzeitinkongruenz zwischen der Kreditbesicherung, durch die die Tranchenbildung erreicht wird, und den verbrieften Forderungen in Übereinstimmung mit den Absätzen 6… |
For the purposes of calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with point 3, any maturity mismatch between the credit protection by which the tranching is achieved and the securitised exposures shall be taken into consideration in accordance… |
| für Institute, die bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge eigene Schätzungen der LGD verwenden, die forderungsbetragsgewichteten durchschnittlichen LGD und PD in Prozent für jede geografische Belegenheit der Kreditforderungen, |
for the institutions using own LGD estimates for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD and PD in percentage for each relevant geographical location of credit exposures; |
| für Institute, die eigene Schätzungen der Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge verwenden, den Betrag der nicht in Anspruch genommenen Zusagen und die forderungsbetragsgewichteten durchschnittlichen Forderungswerte für jede Forderungsklasse, |
for the institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class; |
| Bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge liegt eine Laufzeitinkongruenz dann vor, wenn die Restlaufzeit der Kreditbesicherung kürzer ist als die der besicherten Forderung. |
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure. |
| …1 einen zusätzlichen risikogewichteten Forderungsbetrag berechnen muss, entspricht die Summe der risikogewichteten Forderungsbeträge für seine Positionen im Anleger-Anteil und der nach Absatz 1 berechneten risikogewichteten Forderungsbeträge höchstens… |
…the calculation of an additional risk-weighted exposure amount in accordance with paragraph 1 the total of the risk-weighted exposure amounts in respect of its positions in the investors' interest and the risk-weighted exposure amounts calculated under paragraph 1… |
| Für ein originierendes Kreditinstitut, das der Eigenkapitelanforderung von Nummer 16 unterliegt, soll der Gesamtbetrag der risikogewichteten Forderungsbeträge in Bezug auf seine Positionen in Anteilen der Investoren sowie der risikogewichteten Forderungsbeträge, die im Rahmen von Nummer 16 berechnet werden, nicht… |
For an originator credit institution subject to the capital requirement in point 16 the total of the risk-weighted exposure amounts in respect of its positions in the investors' interest and the risk-weighted exposure amounts calculated under point 16… |
| Bei Kreditinstituten, die die risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Abschnitt 3 Unterabsatz 2 ermitteln, können die Beträge, die bei der Berechnung nach Anhang VII Teil 1 Nummer 36 hinzuaddiert werden, bis zu einer Höhe von 0,6 % der nach Unterabsatz 2 errechneten risikogewichteten Forderungsbeträge als… |
For credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Section 3, Subsection 2, positive amounts resulting from the calculation in Annex VII, Part 1, point 36, may, up to 0,6 % of risk weighted exposure amounts calculated under… |
| Für Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge gemäß Artikel 84 bis 89 berechnen, liegt der erwartete Verlustbetrag für derlei Forderungen bei Null. |
For credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89, the expected loss amount in respect of such exposures shall be zero. |
| Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 78 bis 83 oder den Artikeln 84 bis 89 berechnen, getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert (gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting), der durch Garantien, Bürgschaften… |
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by… |
| für Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 84 bis 89 berechnen, 8 % der risikogewichteten Forderungsbeträge für jede der in Artikel 86 genannten Forderungsklassen. |
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89, 8 per cent of the risk‐weighted exposure amounts for each of the exposure classes specified in Article 86. |
| bei Kreditinstituten, die die risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Abschnitt 3 Unterabsatz 2 ermitteln, die Beträge, die bei der Berechnung nach Anhang VII Teil 1 Nummer 36 in Abzug gebracht werden, sowie die erwarteten Verlustbeträge, die sich aus der Berechnung nach Anhang VII Teil 1 Nummern 32… |
for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Section 3, Subsection 2, negative amounts resulting from the calculation in Annex VII, Part 1, point 36 and expected loss amounts calculated in accordance with Annex VII, Part 1… |
| für Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 78 bis 83 berechnen, 8 % der risikogewichteten Forderungsbeträge für jede der in Artikel 79 genannten Forderungsklassen; |
for credit institutions calculating the risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83, 8 per cent of the risk‐weighted exposure amounts for each of the exposure classes specified in Article 79; |
| Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach den Artikeln 78 bis 83 berechnen, legen für jede der in Artikel 79 genannten Forderungsklassen die folgenden Informationen offen:a) die Namen der anerkannten Ratingagenturen (ECAI) und Ratingagenten (ECA… |
For credit institutions calculating the risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83, the following information shall be disclosed for each of the exposure classes specified in Article 79:(a) the names of the nominated ECAIs and… |
| 8 % sämtlicher nach Abschnitt 3 errechneter risikogewichteter Forderungsbeträge für das Kredit- und Verwässerungsrisiko in all ihren Geschäftsfeldern mit Ausnahme des Handelsbuchs und illiquider Aktiva, sofern diese gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d… |
for credit risk and dilution risk in respect of all of their business activities with the exception of their trading book business and illiquid assets if deducted from own funds under Article 13(2)(d) of Directive 2006/49/EC, 8 % of the total of their risk… |
| …Methode können Kreditinstitute eigene Berechnungen vornehmen oder Berechnungen der durchschnittlichen gewichteten Forderungsbeträge der dem OGA zugrunde liegenden Forderungen von Dritten verwenden, sofern durch angemessene Maßnahmen für die Richtigkeit… |
…above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that… |
| …a und b genannten Methoden eigene oder von Dritten stammende Berechnungen der durchschnittlichen riskogewichteten Forderungsbeträge der dem OGA zugrunde liegenden Forderungen verwenden und melden, sofern durch angemessene Maßnahmen für die… |
…may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 11, provided that the correctness of the… |
| beizutreibende Forderungsbeträge |
amount of the claims involved |
| :Der Originator einer synthetischen Verbriefung kann die risikogewichteten Forderungsbeträge und ggf. die erwarteten Verlustbeträge für die verbrieften Forderungen gemäß den nachfolgenden Absätzen 3 und 4 berechnen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: |
An originator credit institution of a synthetic securitisation may calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, for the securitised exposures in accordance with points 3 and 4, if either of the following is met |
| :Der Originator einer synthetischen Verbriefung kann die risikogewichteten Forderungsbeträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge für die verbrieften Forderungen gemäß Artikel 249 berechnen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: |
An originator institution of a synthetic securitisation may calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, for the securitised exposures in accordance with Article 249, if either of the following is met |
| Ein Originator hat jede Laufzeitinkongruenz bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge für Tranchen außer Acht zu lassen, die im Rahmen von Teil 4 mit einem Risikogewicht von 1250 % belegt werden. |
An originator credit institution shall ignore any maturity mismatch in calculating risk‐weighted exposure amounts for tranches appearing pursuant to Part 4 with a risk weighting of 1250 %. |
| Ein Originator, der in Bezug auf eine Verbriefung die risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Artikel 95 berechnet hat, oder ein Sponsor unterstützt eine Verbriefung nicht über seine vertraglichen Verpflichtungen hinaus, um so die potenziellen oder… |
An originator credit institution which, in respect of a securitisation, has made use of Article 95 in the calculation of risk-weighted exposure amounts or a sponsor credit institution shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to… |
| Ein Institut darf eine oder mehrere ECAI benennen, deren Bonitätsbeurteilungen es bei der Berechnung seiner risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß diesem Kapitel verwendet ("benannte ECAI"). |
An institution may nominate one or more ECAIs the credit assessments of which shall be used in the calculation of its risk-weighted exposure amounts under this Chapter (a 'nominated ECAI'). |
| …Forderungen auch den Prozess der Zuordnung von Forderungen zu Klassen oder Pools anpassen, um bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge der Auswirkung von Garantien Rechnung zu tragen. |
…purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts. |
| Ein Institut kann sich unabhängig davon, ob es zur Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem Standardansatz oder dem IRB-Ansatz verfährt, für die Verwendung der aufsichtlichen Volatilitätsanpassungen oder die Verwendung der auf eigenen Schätzungen beruhenden Methode… |
An institution may choose to use the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Approach for the calculation of risk-weighted exposure… |
| Die anerkannte Besicherung mit Sicherheitsleistung ist auf jene beschränkt, die für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß der Artikel 78 bis 83 zulässig ist, so wie in Artikel 90 bis 93 vorgesehen. Die Anerkennung unterliegt der Einhaltung der entsprechenden Mindestanforderungen… |
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum… |
| Für die Zwecke von Nummer 6 wird es den Instituten bei der Berechnung ihrer risikogewichteten Forderungsbeträge nicht gestattet, für die Anerkennung der Auswirkungen finanzieller Sicherheiten die einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten zu verwenden, die Gegenstand von Anhang VIII Teil 3… |
For the purposes of point 6 , in calculating risk‐weighted exposure amounts institutions shall not be permitted to use the Financial Collateral Simple Method, set out in points 24 to 29, Part 3 , Annex VIII to Directive 2006/48/EC, for the recognition of… |
| Nicht in die risikogewichteten Forderungsbeträge einbezogen werden zu diesem Zweck die Beträge, die für Verbriefungspositionen mit einem Risikogewicht von 1250 % ermittelt werden. |
For these purposes, risk-weighted exposure amounts shall not include those calculated in respect of securitisation positions which have a risk weight of 1250 %. |
| …zur Anwendung, wenn es für das Kreditinstitut mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden wäre, die risikogewichteten Forderungsbeträge und die erwarteten Verlustbeträge für die zugrunde liegenden Forderungen nach den in diesem Unterabschnitt beschriebenen Verfahren zu… |
…12 shall apply where it would be unduly burdensome for the credit institution to look through the underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with methods set out in this… |
| verwendet ein Institut für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und für interne Zwecke unterschiedliche Umrechnungsfaktorschätzungen, wird dies dokumentiert und muss vertretbar sein. |
if institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and be reasonable. |
| Nach diesem Unterabschnitt können die zuständigen Behörden Kreditinstituten gestatten, ihre risikogewichteten Forderungsbeträge anhand interner Ratings („IRB-Ansatz“) zu berechnen. |
In accordance with this Subsection, the competent authorities may permit credit institutions to calculate their risk-weighted exposure amounts using the Internal Ratings Based Approach (‘IRB Approach’). |
| Bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge für verbriefte Forderungen, bei denen die Bedingungen von Absatz 2 erfüllt sind, hat der Originator einer synthetischen Verbriefung im Sinne von Absätze 5 bis 7 die entsprechenden Berechnungsmethoden von Teil 4 zu… |
In calculating risk‐weighted exposure amounts for the securitised exposures, where the conditions in point 2 are met, the originator credit institution of a synthetic securitisation shall, subject to points 5 to 7, use the relevant calculation… |
| Kreditinstitute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge mit Hilfe interner Modelle berechnen, verwenden zu diesem Zweck die Modellergebnisse des vorangegangenen Handelstags. |
In calculating risk‐weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day's model output. |
| :Ermittelt ein Kreditinstitut die risikogewichteten Forderungsbeträge und die erwarteten Verlustbeträge nach den Artikeln 84 bis 89, so gelten zusätzlich zu den oben genannten Sicherheiten die Bestimmungen der Nummern 13 bis 22. |
In addition to the collateral set out above the provisions of points 13 to 22 apply where a credit institution calculates risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the approach set out in Articles 84 to 89 |
| :Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, dürfen zusätzlich zu den in den Artikeln 197 und 198 genannten Sicherheiten folgende Arten von Sicherheiten verwenden: |
In addition to the collateral referred to in Articles 197 and 198, institutions that calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach may also use the following forms of collateral |
| im Fall von Instituten, die die risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz ermitteln, liegt für diese anderen Unternehmen keine Bonitätsbeurteilung einer anerkannten ECAI vor und sie werden von dem jeweiligen Institut intern beurteilt, |
in the case of institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach, those other corporate entities do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated by the institution; |
| Die zuständigen Behörden können bis zum 31. Dezember 2012 gestatten, dass bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge von Immobilienleasinggeschäften, die Büro- oder sonstige gewerbliche Räume in ihrem Hoheitsgebiet betreffen und die in Anhang VI Teil… |
In the calculation of risk‐weighted exposure amounts for exposures arising from property leasing transactions concerning offices or other commercial premises situated in their territory and meeting the criteria set out in Annex VI, Part 1, point 54, the… |
| bei einer traditionellen Verbriefung die von ihm verbrieften Forderungen von seiner Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und gegebenenfalls der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge ausnehmen, und |
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk‐weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and |
| bei einer synthetischen Verbriefung die risikogewichteten Forderungsbeträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge nach Anhang IX Teil 2 berechnen. |
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2. |
| …bereinigte Forderungswert der Position (E*) – berechnet gemäß Kapitel 4 wie für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Kapitel 2, bei der der Betrag der Verbriefungsposition als E angesetzt wird – mit dem effektiven Risikogewicht multipliziert wird; |
…funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*), as calculated under Chapter 4 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E, by the effective risk weight; |
| …bereinigten Forderungswerts der Position (E*, Berechnung wie in den Artikeln 90 bis 93 für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge im Sinne von Artikel 78 bis 83 unter der Annahme, dass der Betrag der Verbriefungsposition E ist) mit dem ’tatsächlichen Risikogewicht… |
…protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk… |
| …über einen längeren Zeitraum hinweg so stabil ist, dass sie mit Blick auf das Verfahren, das zur Ermittlung der risikogewichteten Forderungsbeträge eingesetzt wird, und auf das zulässige Maß an Anerkennung eine angemessene Besicherung darstellen. |
…over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed. |
| :Bei einer vollständigen Besicherung gelten für den Fall, dass die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem aufsichtlichen Formelansatz berechnet werden, die folgenden Anforderungen: |
In the case of full credit protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply |
| Institute haben klar festgelegte Kriterien dafür, welche Arten von Garantiegebern sie für die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge anerkennen, |
institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts; |
| :Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach Teil 3 Titel II Kapitel 5 oder die Eigenmittelanforderungen nach Artikel 337 oder 338 berechnen, legen – gegebenenfalls nach Handels- und Anlagebuch getrennt – folgende Informationen offen: |
Institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 or own funds requirements in accordance with Article 337 or 338 shall disclose the following information, where relevant, separately for their trading and non-trading book |
| :Institute, die die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, legen folgende Informationen offen: |
Institutions calculating the risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach shall disclose the following information |
| werden Zinsen von 6 % jährlich an RBS (für die Kreditbesicherung) auf einen Betrag von 34 Mio. GBP und an die PPA-Vertragsparteien auf ihre Forderungsbeträge (RBS 37,5 Mio. GBP; TPL 159 Mio. GBP; TFE 85 Mio. GBP; Enron 72 Mio. GBP) gezahlt; |
interest at 6 % per annum will be paid to RBS (in respect of its letter of credit) on an amount of GBP 34 million and to the PPA Counterparties on their claim amounts (RBS GBP 37,5 million; TPL GBP 159 million; TFE GBP 85 million; Enron GBP 72 million); |
| :Bei einer teilweisen Besicherung gelten für den Fall, dass die risikogewichteten Forderungsbeträge nach dem aufsichtlichen Formelansatz berechnet werden, die folgenden Anforderungen: |
In the case of partial protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply |
| In einem solchen Fall behandelt das Institut die betreffende Position bei der Berechnung ihrer risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Abschnitt 3 wie eine unbeurteilte Position. |
In such case, the institution shall consider the relevant position for the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts for this position in accordance with Section 3 as if it were not rated. |
| …gelten in einem solchen Fall die in den Teilen 3 bis 6 enthaltenen Bestimmungen über die Berechnung risikogewichteter Forderungsbeträge und erwarteter Verlustbeträge bei Besicherung ohne Sicherheitsleistung. |
…set out in this Annex, the rules set out in Parts 3 to 6 for the calculation of risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts where unfunded credit protection is acquired shall be applied. |
| …sind und durchgesetzt werden können und in Anbetracht des Verfahrens, das zur Ermittlung der risikogewichteten Forderungsbeträge eingesetzt wird, und des zulässigen Maßes an Anerkennung eine angemessene Besicherung darstellen. |
…and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk‐weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed. |
| Die Bestandteile des Artikels 57 Buchstabe r sind nicht abzuziehen, sofern sie in die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge, die für die Zwecke des Artikels 75 gemäß Anhang IX Teil 4 vorgenommen werden, einbezogen wurden. |
Items in point (r) of Article 57 shall not be deducted if they have been included in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 as specified in Annex IX, Part 4. |
| Die Bestandteile im Sinne des Artikels 57 Buchstabe r werden nicht abgezogen, sofern sie in die Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge, die für die Zwecke des Artikels 75 gemäß Anhang IX Teil 4 vorgenommen werden, einbezogen wurden.‘ |
Items referred to in Article 57(r) shall not be deducted if they have been included in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 as referred to in Annex IX, Part 4.’; |
