| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Eine Überschreitung liegt vor, wenn eine eintägige Änderung des Portfoliowertes den mit Hilfe des institutseigenen Modells errechneten Wert des Risikopotenzials für denselben Eintageszeitraum überschreitet. |
An overshooting is a one-day change in the portfolio’s value that exceeds the related one-day value-at-risk measure generated by the institution’s model. |
| einen Vergleich der Tageswerte des Risikopotenzials zu Tagesschluss mit den eintägigen Änderungen des Portfoliowerts zum Ende des folgenden Geschäftstages sowie eine Analyse etwaiger bedeutender Überschießungen während des Berichtszeitraums.“ |
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshootings during the reporting period.’; |
| seine letzte verfügbare gemäß Artikel 365 Absatz 2 errechnete Maßzahl des Risikopotenzials unter Stressbedingungen (sVaRt-1); und |
its latest available stressed-value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(2) (sVaRt-1); and |
| dem Vortageswert des gemäß Nummer 10 errechneten Risikopotenzials (VaRt-1); und |
its previous day’s value-at-risk number calculated in accordance with point 10 (VaRt-1); and |
| Vortageswert des gemäß Artikel 365 Absatz 1 errechneten Risikopotenzials (VaRt-1); |
its previous day's value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(1) (VaRt-1); |
| Vortageswert des Risikopotenzials, der gemäß den in diesem Anhang beschriebenen Parametern errechnet wurde, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung gemäß Nummer 5; oder |
its previous day's value‐at‐risk measure according to the parameters specified in this Annex plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5; or |
| …der Verwendung dieser statteten Modelle, insbesondere auf zusätzliche Risikokategorien, sowie die erste Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen ("Stressed Value-at-Risk") nach Artikel 365 Absatz 2 erfordern eine gesonderte Erlaubnis der… |
…use of internal models that the institution has received permission to use, in particular to additional risk categories, and the initial calculation of stressed value-at-risk in accordance with Article 365(2) require a separate permission by the… |
| eine zumindest tägliche Berechnung des Werts des Risikopotenzials; |
at least daily calculation of the value‐at‐risk measure; |
| Abschließend sollten sie beurteilen, ob unter Berücksichtigung des Risikopotenzials ein Verfahren akzeptabel, unzureichend oder inakzeptabel zur Gewährleistung der Sicherheit von Futtermitteln ist und die Gründe hierfür angeben. |
Finally they should assess whether, taking into account the potential risks, each procedure is acceptable, insufficient or unacceptable for ensuring the safety of feedingstuffs, stating the reasons leading to that conclusion. |
| Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials, der mit dem unter Nummer 7 genannten Faktor, berichtigt um den Faktor gemäß Nummer 8, multipliziert wird, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung… |
an average of the daily value‐at‐risk measures on each of the preceding 60 business days, multiplied by the factor mentioned in point 7, adjusted by the factor referred to in point 8 plus, where appropriate, the incremental default risk charge required… |
| dem Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Nummer 10 (VaRavg), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc); |
an average of the daily value-at-risk measures in accordance with point 10 on each of the preceding sixty business days (VaRavg), multiplied by the multiplication factor (mc); |
| Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Artikel 365 Absatz 1 (VaRavg), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc) gemäß Artikel 366; |
an average of the daily value-at-risk numbers calculated in accordance with Article 365(1) on each of the preceding sixty business days (VaRavg), multiplied by the multiplication factor (mc) in accordance with Article 366; |
| Durchschnitt der auf die in Artikel 365 Absatz 2 genannte Weise und mit der dort genannten Häufigkeit berechneten Maßzahlen des Risikopotenzials unter Stressbedingungen für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (sVaRavg), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (ms) gemäß Artikel 366. |
an average of the stressed value-at-risk numbers calculated in the manner and frequency specified in Article 365(2) during the preceding sixty business days (sVaRavg), multiplied by the multiplication factor (ms) in accordance with Article 366; |
| :Ein Institut bestimmt die Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko gemäß Artikel 364 Absatz 1 und den Artikeln 365 und 367 als Summe des Risikopotenzials ("Value-at-Risk", VaR) und des Risikopotenzials unter Stressbedingungen ("Stressed Value-at-Risk", stressed VaR), die wie folgt berechnet werden: |
An institution shall determine the own funds requirements for CVA risk in accordance with Article 364(1) and Articles 365 and 367 as the sum of non-stressed and stressed Value-at-Risk, which shall be calculated as follows |
| …um die Ausfall- und Migrationsrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Artikel 365 Absatz 1 enthalten sind. |
…capture the default and migration risks of its trading book positions that are incremental to the risks captured by the value-at-risk measure as specified in Article 365(1). |
| Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis für die Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus. |
EBA shall monitor the range of practices for calculating stressed value at risk and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines on such practices. |
| …1 erhöht, der sich nach der Zahl der Überschreitungen richtet, die sich aus den Rückvergleichen des gemäß Nummer 10 ermittelten Risikopotenzials des Instituts für die unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage ergeben haben. |
…1 in accordance with Table 1, depending on the number of overshootings for the most recent 250 business days as evidenced by the institution’s back-testing of the value-at-risk measure as set out in point 10. |
| …die Ausfall- und Migrationsrisiken ihrer Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Nummer 5 enthalten sind. |
…the default and migration risks of its trading book positions that are incremental to the risks captured by the value-at-risk measure as specified in point 5. |
| den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende, |
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end; |
| Der Faktor 3, der zur Berechnung der Eigenmittelanfordeurngen auf der Grundlage des Risikopotenzials und des Risikopotenzials unter Stressbedingungen nach Artikel 364 Absatz 1 verwendet wird, findet auf diese Berechnungen Anwendung. |
the three-times multiplier used in the calculation of own funds requirements based on a Value-at-Risk and a stressed Value-at-Risk in accordance with 364(1) will apply to these calculations. |
| Die Bedingungen für die Bewertung des Risikopotenzials nicht heimischer Arten (Teil 1) gelten sinngemäß auch für das Risikopotenzial von Nichtzielarten (Teil 2), einschließlich der Verpflichtung zur Durchführung von Risikoeindämmungs- und… |
The conditions applicable to the assessment of risk potential associated to the alien species (part 1) are to also apply, mutatis mutandis, to this risk potential associated with non-target species (part 2), including the obligation to introduce containment and… |
| Bei diesen Rückvergleichen müssen für jeden Geschäftstag der für diesen Tag unter Zugrundelegung des institutseigenen Modells errechnete Wert des Risikopotenzials der Tagesendpositionen des Portfolios und die Änderung des Portfoliowertes im Vergleich zum Tagesendwert des darauf folgenden Geschäftstages einander… |
The back‐testing has to provide for each business day a comparison of the one‐day value‐at‐risk measure generated by the institution's model for the portfolio's end‐of‐day positions to the one‐day change of the portfolio's value by the end of the… |
| :Für die Berechnung des Werts des Risikopotenzials gelten folgende Mindestanforderungen: |
The calculation of the value‐at‐risk measure shall be subject to the following minimum standards |
| :Für die Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials im Sinne des Artikels 364 gelten folgende Anforderungen: |
The calculation of the value-at-risk number referred to in Article 364 shall be subject to the following requirements |
| Dieser Zuschlagsfaktor richtet sich nach der Zahl der Überschreitungen, die sich bei den Rückvergleichen der gemäß Artikel 365 Absatz 1 berechneten Maßzahl des Risikopotenzials des Instituts während der unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage ergeben haben. |
That addend shall depend on the number of overshootings for the most recent 250 business days as evidenced by the institution's back-testing of the value-at-risk number as set out in Article 365(1). |
| In Anbetracht des Risikopotenzials, das anonyme Geldtransfers in Bezug auf Terrorismusfinanzierung darstellen, sollte der Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten in die Lage versetzt werden, einer solchen Situation vorzubeugen oder abzuhelfen, sobald er feststellt, dass die Angaben zum Auftraggeber… |
Owing to the potential terrorist financing threat posed by anonymous transfers, it is appropriate to enable the payment service provider of the payee to avoid or correct such situations when it becomes aware that information on the payer is missing or… |
| Die abschließende Einstufung des Risikopotenzials beruht auf dem Wert der höchsten der beiden Wahrscheinlichkeiten, wenn zwischen den beiden Schätzungen keine Wahrscheinlichkeitszunahme besteht (d. h. wenn das Risiko der Ansiedlung und Ausbreitung hoch und das Risiko der… |
The final categorisation of risk potential takes the value of the highest of the two probabilities when there is no probability increment between the two estimates (i.e. if the Risk of establishment and spreading is high and the risk of ecological… |
| tägliche Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials, |
daily calculation of the value-at-risk number; |
| Berechnung des Risikopotenzials und des Risikopotenzials unter Stressbedingungen |
VaR and stressed VaR Calculation |
| …und das 99 %ige Konfidenzniveau hinausgeht (d. h. geringe Wahrscheinlichkeit und äußerst schwerwiegende Ereignisse), nicht in den Tageswerten des Risikopotenzials widerspiegelt, so stellt das Institut sicher, dass die Auswirkungen solcher Ereignisse bei seiner internen Eigenkapitalbewertung berücksichtigt werden; und |
…risk measure, because it is beyond the 10-day holding period and 99 percent confidence interval (low probability and high severity events), the institution shall ensure that the impact of such events is factored in to its internal capital assessment; and |
| den täglichen Werten des Risikopotenzials (‚Value at Risk‘, VaR) über den gesamten Berichtszeitraum und zu dessen Ende, |
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end; |
| den höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Tageswert des Risikopotenzials während des Berichtszeitraums sowie das Risikopotenzial zum Ende des Zeitraums; |
the highest, the lowest and the mean of the daily value-at-risk measures over the reporting period and the value-at-risk measure as per the end of the period; |
