| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Das Analyseverfahren muss für Werkstoffe mit nicht linearem Verhalten geeignet sein (spezielles Rechnerprogramm oder Programm für Finite-Elemente-Analyse). |
An analysis method with capability for non-linear materials (special purpose computer program or finite element analysis program); |
| bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den Delta entsprechenden Nominalwert pref |
as the delta equivalent notional value, pref |
| bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten, Delta entsprechenden Nominalwert pref |
as the delta equivalent in notional value multiplied by the modified duration, ∂V |
| bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten effektiven Nominalwert, |
as the effective notional value multiplied by the modified duration in the case of a transaction with a linear risk profile; |
| bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den effektiven Nominalwert, |
as the effective notional value in the case of a transaction with a linear risk profile; |
| Für Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil oder für Zahlungskomponenten und Geschäfte mit Basisschuldtiteln, für die das Kreditinstitut Delta oder entsprechend die geänderte Laufzeit nicht anhand eines von den zuständigen Behörden für die Bestimmung… |
For transactions with a non‐linear risk profile or for payment legs and transactions with debt instruments as underlying for which the credit institution cannot determine the delta or the modified duration, respectively, with an instrument model that the competent authority… |
| Für die Zwecke des Absatzes 1 ergibt sich die Höhe einer Standardmethode-Risikoposition aus einem Geschäft mit linearem Risikoprofil aus dem effektiven Nominalwert (Marktpreis x Menge) der zugrunde liegenden Finanzinstrumente oder Waren, der – außer bei… |
For the purposes of paragraph 1, the size of a risk position from a transaction with linear risk profile shall be the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments or commodities converted to the… |
| Bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil ermitteln die Institute die Höhe der Standardmethode-Risikopositionen nach den folgenden Absätzen. |
Institutions shall determine the size of the risk positions for transactions with a non-linear risk profile in accordance with the following paragraphs. |
| :Institute ordnen Geschäfte mit linearem Risikoprofil Standardmethode-Risikopositionen zu und verfahren dabei wie folgt: |
Institutions shall map transactions with a linear risk profile to risk positions in accordance with the following provisions |
| Bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem effektiven Nominalwert (Marktpreis x Menge) der zugrunde liegenden Finanzinstrumente (einschließlich Rohwaren), der — außer bei Schuldtiteln — in die Landeswährung… |
The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic… |
| Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments, sofern es sich dabei nicht um einen… |
The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an… |
| Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich… |
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is not a debt instrument or a payment leg shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the… |
| Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, dem ein Schuldtitel oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder… |
The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial… |
| "Zahlungskomponente" die Zahlung, die bei einem OTC-Derivatgeschäft mit linearem Risikoprofil, das den Austausch eines Finanzinstruments gegen Zahlung vorsieht, vereinbart wurde. |
'payment leg' means the payment agreed in an OTC derivative transaction with a linear risk profile which stipulates the exchange of a financial instrument for a payment. |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil, denen Aktien (einschließlich Aktienindizes), Gold, andere Edelmetalle oder andere Waren zugrunde liegen, werden einer Standardmethode-Risikoposition für die betreffende Aktie (den betreffenden Aktienindex) oder die betreffende Ware und in Bezug auf die Zahlungskomponente… |
transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying shall be mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity and an interest… |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil, denen als Finanzinstrumente Aktien (einschließlich Aktienindizes), Gold, andere Edelmetalle oder andere Rohwaren zugrunde liegen, werden einer Risikoposition für die betreffende Aktie (den betreffenden Aktienindex) oder die betreffende Rohware (einschließlich Gold und… |
Transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying financial instruments are mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or… |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil |
Transactions with a linear risk profile |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil, bei denen eine Zahlung gegen Zahlung vorgesehen ist, worunter auch Devisentermingeschäfte fallen, werden in Bezug auf jede der damit verbundenen Zahlungskomponenten einer Risikoposition für das Zinsrisiko zugeordnet. |
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs. |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil, denen ein Schuldtitel zugrunde liegt, werden in Bezug auf den Schuldtitel einer Standardmethode-Zinsrisikoposition und in Bezug auf die Zahlungskomponente einer anderen Standardmethode-Zinsrisikoposition zugeordnet; |
transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument shall be mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg; |
| Geschäfte mit linearem Risikoprofil, denen ein Schuldtitel zugrunde liegt, werden in Bezug auf den Schuldtitel einer Risikoposition für das Zinsänderungsrisiko und in Bezug auf die Zahlungskomponente einer weiteren Risikoposition für das Zinsänderungsrisiko zugeordnet. |
Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg. |
| Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil |
Transactions with a non-linear risk profile |
| V = Wert des Finanzinstruments (im Fall einer Option: Preis der Option; im Fall eines Geschäfts mit linearem Risikoprofil: Wert des zugrunde liegenden Instruments selbst bzw. entsprechend der Zahlungskomponente); |
V = value of the financial instrument (in the case of an option this is the option price and in the case of a transaction with a linear risk profile this is the value of the underlying instrument itself or of the payment leg, respectively); |
| Ist bei einem OTC-Derivatgeschäft mit linearem Risikoprofil der Austausch eines Finanzinstruments gegen Zahlung vorgesehen, so wird der Teil des Geschäfts, bei dem die Zahlung erfolgt, als Zahlungskomponente („payment leg“) bezeichnet. |
When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg. |
