| …Optionen und Swaptions, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments, sofern es sich dabei nicht um einen Schuldtitel handelt. |
…including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument. |
