| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Zum Zeitpunkt der Gewährung des Darlehens entwickelte sich die Zinsstrukturkurve im Vereinigten Königreich abwärts wie im Jahr 1999. |
At the time the loan was issued, the UK yield curve was downward sloping as it had been in 1999. |
| …11 von spezifischen Duration-Netting-Regelungen Gebrauch, um der Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen. |
…specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve as set out in Article 11. |
| …investieren, spezifische Duration-Netting-Regelungen anwenden, um der Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen. |
…may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve. |
| Bei großen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in den wichtigsten Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve in mindestens sechs Laufzeitsegmente zu unterteilen, um der unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu tragen. |
For material exposures to interest‐rate risk in the major currencies and markets, the yield curve shall be divided into a minimum of six maturity segments, to capture the variations of volatility of rates along the yield curve. |
| Das Modell für die Zinsstrukturkurve wird in verschiedene Laufzeitsegmente unterteilt, um die Volatilitätsschwankungen der Zinsen entlang der Zinsstrukturkurve zu erfassen. |
The yield curve modelling shall be divided into various maturity segments in order to capture variation in the volatility of rates along the yield curve. |
| Diese Abschläge sollten als Prozentsätze ausgedrückt werden, die auf den durchschnittlichen Korrelationen zwischen den zweijährigen, fünfjährigen, zehnjährigen und 30-jährigen Laufzeitspektren der Zinsstrukturkurve beruhen. |
They should be expressed by means of percentages relying on the average correlations between the maturity ranges for two years, five years, 10 years and 30 years of the interest rate curve. |
