| Bei großen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in den wichtigsten Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve in mindestens sechs Laufzeitsegmente zu unterteilen, um der unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu tragen. |
For material exposures to interest‐rate risk in the major currencies and markets, the yield curve shall be divided into a minimum of six maturity segments, to capture the variations of volatility of rates along the yield curve. |
