| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Zinssätze für Standardmethode-Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den nach Titel IV Kapitel 2 Tabelle 1 eine Eigenmittelanforderung von mehr als 1,60 % gilt. |
Interest Rates for risk positions from a debt instrument or reference debt instrument to which a capital charge of more than 1,60 % applies under Table 1 of Chapter 2 of Title IV. |
| Zinssätze für Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den nach Anhang I Tabelle I der Richtlinie 2006/49/EG eine Eigenkapitalanforderung von mehr als 1,60 % gilt. |
Interest Rates for risk positions from a debt instrument or reference debt instrument to which a capital charge of more than 1,60 % applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC |
| Zinssätze für Standardmethode-Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Kreditausfallswap zugrunde liegt und für den nach Titel IV Kapitel 2 Tabelle 1 eine Eigenmittelanforderung von 1,60 % oder weniger gilt. |
Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Chapter 2 of Title IV. |
| Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den nach Anhang I Tabelle I der Richtlinie 2006/49/EG eine Eigenkapitalanforderung von 1,60 % oder weniger gilt. |
Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC |
| Die Höhe der Risikoposition aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des ‚Nth-to-default… |
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative… |
| :für jeden Hedging-Satz, der für einen Referenzschuldtitel eines n-ter-Ausfall-Derivats gebildet wird, gilt folgender CCR-Multiplikator: |
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an n-th to default derivative shall be as follows |
| für jeden Hedging-Satz, der für einen Referenzschuldtitel eines ‚Nth-to-default‘-Derivats eröffnet wird, gilt bei Referenzschuldtiteln, die von einer anerkannten Ratingagentur ein Rating entsprechend der Bonitätsstufe 1 bis 3 erhalten haben, ein CCR… |
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality… |
| für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen n-ter-Ausfall-Swap zugrunde liegt, wird ein Hedging-Satz gebildet. |
there shall be one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given 'nth to default' credit default swap. |
| für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst; |
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set; |
