| Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Risiko einer gegebenen Aktie auszugleichen, indem über einen Derivatkontrakt auf eine andere, mit der erstgenannten stark korrelierende Aktie eine Short-Position eingegangen wird, sollte nicht als Portfolioverwaltungspraktik, die die Hedging-Kriterien… |
A portfolio management practice which aims to offset the risk of a given share by taking a short position through a derivative contract on a share that is different to but strongly correlated with that first share should not be considered as complying… |
