| …den Beteiligungspositionen des Kreditinstituts, der mittels interner Value‐at‐Risk‐Modelle bezogen auf die Differenz zwischen den vierteljährlichen Ertragsraten und einem angemessenen risikolosen Zinssatz bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau auf der Basis einer langfristigen Zeitreihe für die… |
…on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk‐free rate computed over a long… |
