| Anschließend ermittelt das Institut die durationsgewichtete Position jedes Wertpapiers durch Multiplikation seines Marktwertes mit der modifizierten Duration sowie mit der angenommenen Zinssatzänderung bei einem Instrument mit der betreffenden modifizierten Duration (siehe Spalte 3… |
The institution shall then calculate the duration-weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest-rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3… |
