| Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Durationsrisiko zu verringern, indem eine Anlage in eine langläufige Anleihe mit einem Zinsswap kombiniert wird, oder die darauf abzielt, die Duration eines AIF-Anleiheportfolios zu verkürzen, indem eine Short-Position in Anleihe-Futures… |
A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts… |
