| …Berechnung des effektiven EPE mit einer auf Stressbedingungen ausgerichteten Kalibrierung kalibriert ein Institut den effektiven EPE entweder anhand einer Datenhistorie von drei Jahren, die eine Stressphase für die Kreditrisikoprämien (Kreditspreads) seiner Gegenparteien beinhaltet, oder anhand impliziter Marktdaten aus… |
…calculate the Effective EPE using a stress calibration, an institution shall calibrate Effective EPE using either three years of data that includes a period of stress to the credit default spreads of its counterparties or market implied data from such a… |
