| Bei der Konstruktion von Value-at-Risk-(VaR-) Modellen zur Schätzung potentieller Quartalsverluste können die Kreditinstitute Quartalsdaten oder Daten mit einem kürzeren Zeithorizont verwenden, die anhand analytisch angemessener und empirisch überprüfter Methoden auf der Basis wohl… |
In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter horizon period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical… |
